炒期货亏损500万家破人亡知乎（真正期货过来人的忠告）

经历的人并不多，再者，一个普通人说的话可能也没有多少人愿意听。

今天我在这里把自己带团队、做交易过程中希望早些知道的错误和走过的弯路写下来，算是给当年渴望学习的我一个回应。如果有幸，顺便能让坛友们避免一些我犯过的错误，也算是给自己积累的善因吧。

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低头看技术，更要抬头看市场

我入行时，15年的股指行情已近尾声，许多在股指上赚的盆满钵满的团队和个人开始转型商品。16年商品市场火爆异常，周围的团队都在比哪个赚得多。仅仅经历了这两年市场的我天真地以为，市场的行情一直就这样大。16年末到17年初，因为手续费变化的原因，很多短线炒手开始转型长线波段，之后销声匿迹了一批人。

那时对于我却正是开始加手盈利的时候。

到17年年末，我在螺纹钢品种上最多开到200手，带的团队也一度达到了20多个人。同行盈利的下降与自己盈利水平的上升让我坚信自己的日内小周期波段技术在市场上可以立足。

到18年年初，我技术系统里的一个重要联动——铁矿石的关联性渐渐变差。我当时没多想，继续用技术中已有的高概率信号结合其他联动交易。18年一年做下来，我发现技术的胜率已大不如之前。但想到17年自己的盈利还不错，一旦之后行情变大自己肯定还能再扩大盈利，所以我天天钻研技术，在想着怎么能改进，适应市场。

直到19年初，我明显地感觉到螺纹行情的盘口、形态和波动都很陌生。这时我才开始警觉的审视市场上的同行：几乎没有短炒团队在招新人，盘手的培养周期也从之前的最快半年成手变成一年甚至一年半也没出过一个稳定盈利的。

我陷入了入行一来最大的迷茫。后来也算比较幸运吧，我偶然认识了几位行业前辈，从他们那里才看到了整个行业的一个清晰的画面：市场上的程序化做到了怎样大的规模、在很多短炒盘手做不下去的17、18年有一部分人转到了锁仓方式交易、以及炒单的优势很大程度取决于政策红利等等。

一席话胜读十年书，我豁然开朗的同时也后悔自己四年来一直闭门造车，没有第一时间获取行业的动向、政策的变化。

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真正理解什么是技术，并知行合一

我刚入行对技术的理解是“技术决定心态，心态决定技术”，即练就了好的技术，笔笔赚钱，心态能差到哪去？反过来想，心态稳定了，才能让自己在最大的理智下发挥出技术。

所以一旦自己心态不好，就会去想：肯定是我的技术还不够好，还需要更努力地去研究。这样做了将近一年，亏亏挣挣，感悟颇丰，成果全无。常常连续几天胜率在百分之八九十，结果几笔不顺，满盘皆输，再之后的交易都不敢相信是自己打的。

经历痛苦迷茫，调整一段时间后，撸起袖子重来，却又是一个循环。这里，我因为不愿意面对，忽视了人性的另一面：我可以有多不理智。一旦想到这里，其实内心是很悲凉的，因为答案是人的理智有限度，人的不理智可以无限度。

直到我真正开始面对这一点，才体会到风险控制中的单止、总止和连亏停顿是多么重要。自己之前想不明白的问题，诸如“万一多止了一个点，这笔又回来了呢”，“万一多放一个点总止今天几笔打顺就打回来了呢”，“万一我在停顿时，来大行情了呢”等等都有了答案。

这时，我才真正开始执行从入行就该做到的风险控制。并且，明知道止损可能回来，停顿可能错过行情也坚决执行风控。盘后反过来思考怎样能把入仓点更精确，怎样能把说不出的盘感变成能量化的几个信号，在意料之外交易竟有了很大进步。我从入行第一天就学到过风险控制，但直到我真正理解并做到风险控制之后，我才敢说，自己的努力是放在交易上。

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慢即是快，欲速则不达

“如果不是总急着挣钱，你早成了！”这是我学期货时让我记忆最深的一句话。做这行谁人不是因为想赚钱，但反人性的是，赚钱并不是个人凭一己之力可以强求的。因为有太多因素是个人无法把控的。我研究的技术是否真实可行？我对自己人性弱点是否有清晰的认知？我努力的方式方法是否行之有效？遇到困难我该坚持还是调整？调整多少？等等。这一切都需要放在时间中才能得到答案，而且在这些问题之上，更有大大超出我认知的机遇和时运。正确的交易习惯的养成是一个漫长的过程，想用小聪明找到捷径的做法只会误入歧途。

所谓“货悖而入者，亦悖而出”，我曾用摊均价、不止损、投机取巧所获得的利润最终都以非常惨痛的方式回吐给了市场，并额外交了学费。

“投机如山岳一样古老”，在这样宏伟的时间背景中，我能看到的实在比晨露还短暂。不求见微知著，只求能在自省中学习。